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Verlagslink DOI: https://doi.org/10.1016/j.econlet.2024.111552
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Verlagslink DOI: https://doi.org/10.1016/j.econlet.2024.111552
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Cross-country factor momentum
| Autor/Autorin: | Fieberg, Christian  Metko, Daniel Zaremba, Adam |
Zusammenfassung: | We study a new class of the momentum effect: cross-country factor momentum. We document a persistent international pattern: factors in winning countries consistently outperform those in losing countries. The effect holds across most anomalies and is robust to many considerations. |
Schlagwort: | Factor momentum; Equity anomalies; Return predictability; Factor timing; International stock markets | Veröffentlichungsdatum: | 2024 | Verlag: | Elsevier | Zeitschrift/Sammelwerk: | Economics Letters | Heft: | 235 | Startseite: | 111552 | Dokumenttyp: | Artikel/Aufsatz | ISSN: | 01651765 | Institution: | Hochschule Bremen | Fachbereich: | Hochschule Bremen - Fakultät 1: Wirtschaftswissenschaften - School of International Business (SiB) |
| Enthalten in den Sammlungen: | Bibliographie HS Bremen |
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