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Publisher DOI: https://doi.org/10.15358/0340-1650-2012-5-280
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Publisher DOI: https://doi.org/10.15358/0340-1650-2012-5-280
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Bewertung von amerikanischen Optionen
| Authors: | Fieberg, Christian  Varmaz, Armin Poddig, Thorsten |
Abstract: | Aufgrund der Möglichkeit jederzeitiger Ausübungamerikanischer Optionen ist ihre analytische Bewertung nicht möglich. In den neunziger Jahren wurdenaber numerische, insbesondere Monte Carlo Simulation basierte Bewertungsverfahren entwickelt. In diesem Beitrag wird der Bewertungsalgorithmus nachLongstaff/Schwartz (2001) vorgestellt und am Beispieleiner Verkaufsoption demonstriert. |
Keywords: | Amerikanische Option; Bewertung; Monte Carlo Simulation; Regression Approach | Issue Date: | 2012 | Publisher: | Vahlen | Journal/Edited collection: | WiSt - Wirtschaftswissenschaftliches Studium | Issue: | 5 | Start page: | 280 | End page: | 286 | Volume: | 41 | Type: | Artikel/Aufsatz | ISSN: | 03401650 | Secondary publication: | no | Institution: | Hochschule Bremen | Faculty: | Hochschule Bremen - Fakultät 3: Gesellschaftswissenschaften |
| Appears in Collections: | Bibliographie HS Bremen |
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