Fieberg, ChristianChristianFiebergVarmaz, ArminArminVarmazPoddig, ThorstenThorstenPoddig2022-04-202022-04-20201203401650https://media.suub.uni-bremen.de/handle/elib/5874Aufgrund der Möglichkeit jederzeitiger Ausübungamerikanischer Optionen ist ihre analytische Bewertung nicht möglich. In den neunziger Jahren wurdenaber numerische, insbesondere Monte Carlo Simulation basierte Bewertungsverfahren entwickelt. In diesem Beitrag wird der Bewertungsalgorithmus nachLongstaff/Schwartz (2001) vorgestellt und am Beispieleiner Verkaufsoption demonstriert.deAlle Rechte vorbehaltenAmerikanische OptionBewertungMonte Carlo SimulationRegression Approach300 Sozialwissenschaften::330 WirtschaftText::Zeitschrift::Wissenschaftlicher Artikel